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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发布时间:2021-07-19 浏览:

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。香港平特一肖公式规律

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、本基金是以国投瑞银沪深300金融地产交易型指数基金为目标的联接基金,对目标ETF的配置不低于基金资产净值90%,故以95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)作为本基金业绩比较基准。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:2013年9月9日起至2013年10月18日止,本基金管理人就国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金相关事项以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。上述决议已于2013年10月28日获中国证监会核准。2013年11月5日起国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型变更为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“本基金”)。《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年11月5日起生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例2.37%,基金投资占基金净值比例92.04%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例6.51%,符合基金合同的相关规定。

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4季度A股市场主要围绕三中全会和IPO重启两大事件进行博弈,上证指数在200点的空间内反复振荡。季度中间三中全会决议激发了市场对改革的憧憬,国防安全、信息安全和国企改革主题成为市场关注焦点,季度末IPO重启引发以创业板为代表的中小盘成长股估值大幅回落,市场情绪明显回落,4季度沪深300指数下跌3.3%,振荡幅度9.4%。

  本基金作为国投瑞银金融地产ETF基金的联接基金,由国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)转型变更而来,《基金合同》于2013年11月5日起正式生效,基金于4季度完成了建仓行为。

  基金投资操作上,作为ETF基金的联接基金,本基金通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、及备选成分股,力求实现对标的指数的有效跟踪。投资操作以控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股替代停牌等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

  截止报告期末,本基金份额净值为0.7958元,本报告期份额净值增长率为-3.77%,同期业绩比较基准收益率为-3.31%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要受报告期内基金的建仓行为、基金的申购赎回活动、指数成分股的调整等综合因素的影响。报告期内,日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.46%,符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。

  展望2014年,我们认为三中全会全面深化改革决定呈现出的改革决心和魄力将消除中国经济和资本市场中长期发展的不确定性,但是短期市场仍面临无风险利率持续上升、地方政府债务如何破局及其负面冲击的不确定,以及IPO批量发行对成长股估值体系冲击的不确定。1季度IPO发行数量较少、频率较低,A股市场将会面临相对有利的资金和政策环境。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

  5.10.1 本基金投资的前十名证券中,包括中国平安19,854股,市值83万元,占基金资产净值0.07%;根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日公告,该集团控股子公司平安证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》,决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。2012年,平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%,投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为,本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响,未改变该集团基本面。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  1.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)召开基金份额持有人大会进行提示性公告,指定媒体公告时间为2013年10月15日。

  2.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)停牌及场内份额转换进行提示性公告,指定媒体公告时间为2013年10月18日。

  3.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月19日。

  4.报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产(LOF)基金份额持有人大会决议生效进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月29日。

  5. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)终止上市及相关安排进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月30日。

  6. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、转托管进行公告,指定媒体公告时间为2013年10月31日。

  7. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)停牌进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月4日。

  8. 报告期内基金管理人对国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)终止上市及相关安排进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月5日。

  9. 报告期内基金管理人对本基金场内份额转换结果进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月8日。

  10. 报告期内基金管理人对本基金开放日常申购(赎回、定期定额投资 )业务进行公告,指定媒体公告时间为2013年11月11日。

  11.报告期内基金管理人自2013年10月29日起对个人投资者通过本公司网上直销系统以转账汇款方式购买本公司旗下基金实行认、申购费率优惠,指定媒体公告时间为2013年10月29日。

  《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]910号)

  《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

  《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

  《关于核准国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]69号)

  《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)备案确认的函》(证监基金[2010]175号)

  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013年第四季度报告原文

  本基金通过主要投资于目标ETF基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

  本基金为ETF联接基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:金地ETF)

  本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

  在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人将采取合理措施,红梅网,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

  为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。

  本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  澳大利亚籍,澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师;联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员;美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银,曾任国投瑞银新兴市场(QDII-LOF)基金基金经理,现兼任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金、国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金和国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数基金(ETF)基金经理。



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